1.差分GMM 对基本模型进行一阶差分以去除固定效应的影响，然后用一组滞后的解释变量作为差分方程中相应变量的工具变量但是后来的学者认为差分GMM估计量受弱工具变量的影响而产生向下如果假定存在内生性问题时，直接使用两阶段最小二乘回归或者GMM估计即可。一般不建议完全依照检验进行判断是否存在内生性，结合检验和专业理论知识综合判断较为可取。内生性
工具变量两阶段估计
第一阶段估计无法显示，求问原因。城市层面的面板数据，工具变量也是城市层面的时变变量。具体过程如下：xt工具变量的选取工具变量矩估计(GMM) 两阶段最小二乘法(2SLS) 单个内生解释变量，多个IV 多重共线性与2SLS 多个内生解释变量10.3 内生性的检验豪斯曼(Hausman)
gmm估计工具变量是什么意思
?０? 第七章工具变量、SLS、GMMOLSOLS估计成为一致估计量的前提是解释变量与扰动项不相关(即前定变量假设),否则，无论样本容量多大，估计量也不会收敛到参数真值，这将第8章内生性、工具变量与GMM估计•外生性与常见的内生性问题•矩估计(MM)与工具变量法(IV)•线性模型的两阶段最小二乘估计(2SLS)•线性模型的广义矩估计(GMM).§8.1外生性与
工具变量和gmm
(#｀′)凸 一阶差分GMM估计量的基本思想是：首先采用一阶差分（得到差分方程）去除原水平方程的个体效应；但由于是GMM 估计和TSLS 两阶段最小二乘回归都用于解决内生性问题的一种方法，如果存在异方差GMM 的效率会优于TSLS，但通常情况下二者结论相似，很多时候研究者会认为数据或多或少存在异
工具变量估计方法的基本思想
使用为工具变量对原模型进行工具变量法估计：后一个等号能成立是由于，其中，投影矩阵为对称幂等矩阵即， 。因此，可以将视为把对进行OLS回归而得到，故名“我使用的数据是动态面板，我想使用系统GMM和差分GMM来估计。该模型是： Y=a0 a1X1 a2X2 a3X1X2 其中，X1是内生变量，X2是外生变量，X1X2是它们之间的交互项。不好意思。由于X1是内生
