第二是加入其他变量（如时间、行业虚拟变量），也许能缓解共线性问题，从而保住你要的那个变量。对于GMM估计结果是否有效可行，Bond等人(2002)给出了一种简单的检验方法：如果GMM估计值介于固定效应估计值和混合OLS估计值之间，则GMM估计是可靠有效的。这是因为：被解释变量滞后一
gmm滞后一期stata代码一.静态面板数据的STATA处理命令(一)数据处理输入数据use "E:\stata\data\FDI.dta", clear tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式xtdextdpdsys将n的滞后期变量作为工具变量纳入水平方程；xtabond没有。因为GMM估计量的矩条件只有在特征误差不存在序列相关性的情况下才有效。由于白噪声的第一个差异必然是自相
ˋ＾ˊ〉-# 请问各位老师，gmm模型中lags(1)表示含有被解释变量的滞后一阶作为解释变量，maxldep（1）表示最多有被两步系统GMM回归中我使用了被解释变量滞后期和存在双向因果关系核心解释变量的滞后期作为工具变量。现在主要考虑的是解决核心解释变量与被解释变量之间可能存
新手面板数据回归之GMM 的stata 操作步骤广义矩估计( Generalized Method of Moments 即GMM ) 原理就是回归！就是一种高级点的回归！我也是新手，也有很多不GMM和滞后变量模型看到有一些论文设定滞后变量模型分析变量之间的长短期影响，并且得出了长短期结果相反的结论，那么还可以用GMM做稳定性检验吗？变量滞后系数方
