AR(1),AR(2)是用来检验动态面板，如差分或系统GMM是否存在扰动项一阶和二阶自相关的。动态空间计量模型的使用未见推广的这些检验。空间计量中有SAR模型，即空间自相关(回归)模对模型进行ar1和ar2检验，一般来说AR(1)p值小于0.05表明存在一阶自相关，AR(2)大于0.05表明不
order12应该是简称AR（1），AR（2），检验结果要满足AR（1）的P值＜0.01，AR（2）大于0.1，AR内生性问题的判断上，通常是使用Durbin-Wu-Hausman检验(SPSSAU在两阶段最小二乘回归结果中默认输出),当然很多时候会结合自身理论知识和直观专业性判断是否存在
如果通不过检验，建议调整解释变量作为工具变量的滞后阶数，直至AR1、2满足要求且Sargan检验p值也大于0.10，说白了，就是要反复试。默认情况下，计算2SGMM。可以通过修改选项“类型”来选择其他方法。第二种可能性是ITGMM: type='iterative' 该过程迭代直到两次连续迭代的估计值之间的差异达
≡(▔﹏▔)≡ 1.扰动项不存在自相关，对此用AR(1)和AR(2)检验；2.IV有效，用Hansen统计量检验。System GMM有一步法和两步法，一般用两步法，twosteps,两步SYS-GMM标准差存在向下偏倚，但是从理论上在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond,但是不出现结果，系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？非平衡面板，GMM之前要进行单位根检验吗？毕业论文求
AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，这个是对的。如果通不过检验，建议调整解释变量作为工具变量的您好，您查找的“系统gmm模型ar检验”问题，目前没有相关的答案，您可以通过下面查看是否有与“系统gmm模型ar检验”相关内容！也可以扫描二维码添加微信了解相关内
