差分会带来一些问题：1)不随时间变化的变量c_i被消掉了，故差分GMM无法估计c_i的系数；2)如果x_{it}仅为前定变量(predetermined)而非“严格外生”(strictly exogenous),即虽然x_{it两步系统GMM回归中我使用了被解释变量滞后期和存在双向因果关系核心解释变量的滞后期作为工具变量。现在主要考虑的是解决核心解释变量与被解释变量之间可能存在的双向因果
关于系统GMM在STATA中需要注意的点：1、必须要通过两个检验，AR1小于0.1，AR大于0.1;Hansen 大于0比较差分GMM和系统GMM 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。为了解决这一内生性，Arellano 和B
关于系统GMM的问题1. 请教模型中被解释变量为lny ,核心解释变量为x1 lnx2 x1x2 ,其他为控制变量，可能的存在双向因果关系的内生解释变量为x2, 打算采用系统GMM ,请问命令是下面写法：xtabond2 lny系统gmm和差分gmm的区别是以下这些。1、GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。2、差分GMM的前提假设是误差项不存在自相关。3、
但是后来的学者认为差分GMM估计量受弱工具变量的影响而产生向下的大的有限样本偏差，因此提出了系统GMM的方法，系统GMM估计量结合了差分方程和水平方程，还增加了心结梦始回复@ahoyu :outreg2 using "系统GMM.doc",e(ar1 ar1p ar2 ar2p hansen hansenp N) noobs bdec(3) sdec(3)用这个就可以啦2022-04-15 11:362回复心结梦始回复@ahoyu
