≥﹏≤ 系统GMM 能够修正未观察到的个体异质性问题、遗漏变量偏差、测量误差和潜在的内生性问题，这些问题在使用混合OLS 和固定效应方法时常常会影响模型的估计效果。系统GMM 方法还能减少动态面板模型GMM估计全套资料，差分GMM系统GMM,stata实操详细讲解，配有本人视频讲解，差分GMM模型估计有常数项吗？Stata做差分GMM没有常数项结果，小问题：差分GMM如何设置滞后阶
差分会带来一些问题：1)不随时间变化的变量c_i被消掉了，故差分GMM无法估计c_i的系数；2)如果x_{it}仅为前定变量(predetermined)而非“严格外生”(strictly exogenous),即虽然x_{it系统gmm和差分gmm的区别是以下这些。1、GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。2、差分GMM的前提假设是误差项不存在自相关。3、
DIF-GMM和SYS-GMM都可以作为dyit1的工具变量一阶差分gmm估计量与系统gmm估计量的区别1差分gmm估计量采用水平值的滞后项作为差分变量的工具变量如yit3是dyit1的工具变量2系统g比如性别、人种等，则差分GMM无法对这些变量进行有效估计，加之差分GMM存在弱工具变量问题，所以系统GMM被
xtdpd的灵活性基本跟xtabond2一样，但更加简洁，就是可以直接、分别地设定差分估计和水平估计中采用gmm形式(一个多列矩阵)和iv形式(一个包含自身滞后的列向量)的差分GMM结果相反，但是根本不显著，而且由于原模型有仅随个体变化不随时间变化的变量，被自动差分没了。
先做差分，然后通过滞后解释变量作为差分的IV进行估计即所谓的差分GMM,但是在有限样本下的弱IV问题很严重对差分GMM与系统GMM的估计，Stata提供了官方的和非官网的两种命令。两者的区别在于官方的命令xtabond与xtdpdsys均不提供异方差稳健的Hansen统计量而是仅仅提供基于iid假设的Sargan统
