模型就一点都不显著。并且被解释变量滞后项也不显著了。请问这是不是意味着我的数据不适合用系统gmm来做啊？问题解答系统gmm估计比较悬，改变一下某一个参数，结你可以改变滞后阶数，但是从1-3阶之间不能去掉2阶
∪△∪ 不一定。动态面板不仅仅针对于被解释变量受到滞后项的影响，还有别的因素。建议去看Roodman （2009）：How to do xtabond2: An introduction to difference and sy滞后项不显著问题可通过调整模型加以解决，如滞后阶数等。评论(1) 见路不走榜眼| 采纳率62% | 回答于2018/12/27 21:22 其他回答(0) 我来补答相关已解决1
≥﹏≤ 问题1: 老师好，实证过程中采用系统GMM遇到如下问题望解惑：用价格指数做因变量，因变量的滞后一期系数始终大于1(加控制变量或不加控制变量),且AR(2)检验不显示结果，类似情况是否适合在遗漏重要解释变量导致内生性时，如果被遗漏的变量是序列相关的，用内生变量的滞后项作为工具变量并不
˙﹏˙ 两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer 1.差分GMM 对基本模型进行一阶差分以去除固定效应的影响，然后用一组滞后的解释变量作为差分方程中相应变量的工具变量但是后来的学者认为差分GMM估计量受弱工具
