理论上，一步系统广义矩估计(One-Step SystemGMM)利用了比一步差分广义矩估计(One-step Difference-GMM)更多的信息，前者可以解决后者不能解决的内生性和弱工具变量问题，因而前者比后GMM广义矩估计1.矩估计 矩估计是什么呢？简单的说，就是用样本矩代替总体矩进行统计推断的方法。 一个最基础的例子是正态总体的参数估计问题。如果X i
?ω? 在这个理解的基础上，那么广义IV距离GMM就一步距离了，就是如何把IV看成矩估计。IV作为矩估计MME 矩估计MME非常有用，如果直接从IV思想出发，假设工具变量就是自变量本广义矩估计GMM 广义矩估计（Generalized Method of Moments ，即GMM ）一、解释变量内生性检验首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hausman 检验：使用工具变量法的前
GMM的全名是Generalized Method of Moments，也就是广义矩估计。只看这个名字的话，如果去掉「广义」这个词，可能学过本科统计的人都认识，就是「矩估计」。矩因此广义矩法估计( generalized method of momentsꎬ GMM) 作为一个计量经济方法被广泛应用于现代经济，金融以及社会科学的研究中ꎮ 但需要注意的是ꎬ 广义
内生性问题涉及以下几点，分别是内生变量判断(Durbin-Wu-Hausman检验和理论判断),内生性问题的解决(两阶段最小二乘法TSLS或GMM估计),工具变量引入后过度识别检验(Hansen J检验理论上，一步系统广义矩估计(One-Step SystemGMM)利用了比一步差分广义矩估计(One-step Difference-GMM)更多的信息，前者可以解决后者不能解决的内生性和弱工具
